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今日棕榈油期货走势 期货豆油和棕榈油哪个走势好操作?

2021-07-28 20:50:21

今日棕榈油期货走势 期货豆油和棕榈油哪个走势好操作?

期货豆油和棕榈油哪个走势好操作?

期货豆油和棕榈油哪个走势好操作主要跟自身的交易模式和交易习惯有关,例如更擅长于波动大的品种还是波动小的品种,季节性特征强的品种还是弱的品种等等。实际上两者虽然都是油脂类期货,用途上也具有很强的可替代性,但在价格走势和波动特征上还是有差异的。

下面我就用详细数据给大家分析期货豆油和棕榈油的价格走势和波动特征,以供大家作为交易操作的参考,而后再介绍一下两者的价差关系。回答中可能会涉及一些专业名词,如有看不明白的地方,欢迎关注私信我,交流探讨!

期货豆油和棕榈油的季节性指数对比

下图是期货豆油和棕榈油的季节性指数走势图。

由上图可知;

期货豆油和棕榈油的活跃度对比

下图是期货豆油和棕榈油的活跃度对比图(历年逐日均值)。

由上图可知;

期货豆油和棕榈油的波动对比

一、隔夜波动和日内波动对比

下图是期货豆油和棕榈油的隔夜波动和日内波动指标。

由上图可知;

下表是期货豆油和棕榈油的波动指标数值。

二、收益波动对比

下图是期货豆油和棕榈油的日收益波动率图。

由上图可知;

三、本节小结

综合本小结所述,有以下几点;

  1. 从期货豆油和棕榈油的波动特征上看,无论日内波动、隔夜波动还是收益率波动指标,棕榈油期货都明显大于豆油期货。
  2. 日内波动指标,棕榈油期货是豆油期货的1.20倍。隔夜向下/向上跳空指标,棕榈油期货是豆油期货的1.10/1.18倍。收益率波动指标,棕榈油是豆油期货的1.20倍。
  3. 亦即,对于习惯波动程度较高的投资者来说,棕榈油期货更好把握一些,反之则豆油期货更好把握一些。

期货豆油和棕榈油比价分析

棕榈油和豆油是全球使用量排在前两名的植物油,两者在使用上具有非常强的可替代性,其中豆油大部分用于食用消费,而棕榈油除了食用消费外在工业方面也有重要的用途。所以两者的价格走势不但具有相关性,其比价更是存在较为稳定的数量关系,下面就给大家详细分析一下豆油期货和棕榈油期货的比价数量关系。

下图是豆油期货和棕榈油期货历年比价均值走势及两者的收益变动线性关系图。

由上图可是;

总结

综上所示,可以总结为如下几点;

  1. 期货豆油和棕榈油哪个走势更好操作主要看投资者的交易习惯和交易模式,再结合我上文中分析的豆油期货和棕榈油期货各项特征综合考虑。
  2. 从季节性指数特征上看,棕榈油期货在一年内的走势方向性和行情节奏比豆油期货更加明确,也更好操作一些。
  3. 从活跃度上看,棕榈油期货的活跃度更高,比豆油期货更能得到短期资金的青睐。对于习惯追逐资金热点或对滑点要求较高的操作模式来说,棕榈油期货更好把操作一些,反之则豆油期货更好操作一些。
  4. 从波动风险上看,棕榈油期货的日内、隔夜及收益波动风险指标都比豆油期货高。投资者如果习惯于强波动的操作,可以选择棕榈油期货,反之则选择豆油期货。
  5. 豆油和棕榈油具有极强的可替代性,这就决定了两者的比价存在一定的关系,所以选择交易品种时,需要参考两者的行情走势相对强弱关系。
  6. 从两者的价格数量关系上看,期货豆油和棕榈油的价格变动相互解释程度为0.8030,而价格变动的相关系数达到0.8961。线性数量关系为:豆油期货价格变动=0.7493×棕榈油期货价格变动﹣0.0030%

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